آموزش اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI یک اندیکاتور «مومنتوم» (Momentum) است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد. این اندیکاتور میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار سهام یا سایر بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال و فارکس به کار میگیرد.
منظور از اندیکاتورهای مومنتوم اندیکاتورهایی هستند که برای تعیین قدرت یا ضعف روند قیمت استفاده میشوند. مومنتوم، شتاب افزایش یا کاهش قیمت را در بازار اندازهگیری میکند. از جمله اندیکاتورهای معروف مومنتوم اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD است.
اندیکاتور RSI به عنوان یک نوسانگرنما بین دو خط افقی نوسان میکند و مقادیری بین صفر تا صد را به خود میگیرد. این شاخص برای اولین بار توسط «J. Welles Wilder Jr» در سال 1978 و در کتاب « مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.
به طور سنتی، تفسیر و کاربرد اندیکاتور RSI به این صورت است که اگر مقدار شاخص بالای 70 باشد در حالت اشباع خرید قرار داریم و شرایط برای تغییر روند از صعودی به نزولی محیا است. همچنین اگر مقدار شاخص زیر 30 باشد، در حالت اشباع فروش هستیم و احتمال تغییر روند به صعودی وجود دارد. در صورتی که مقدار اندیکاتور بین 30 و 70 باشد، بازار از نظر اشباع خرید یا فروش در وضعیت عادی قرار دارد. توجه کنید که استفاده از اندیکاتور RSI فقط با این قوانین اشتباه است. در آموزش ارز دیجیتال باید به نکات دیگری در مورد اندیکاتور RSI دقت کرد که در ادامه و در بخشهای مختلف آنها را بررسی میکنیم.
اندیکاتور RSI به عنوان یک نوسانگرنما بین دو خط افقی نوسان میکند و مقادیری بین صفر تا صد را به خود میگیرد. این شاخص برای اولین بار توسط «J. Welles Wilder Jr» در سال 1978 و در کتاب « مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.
به طور سنتی، تفسیر و کاربرد اندیکاتور RSI به این صورت است که اگر مقدار شاخص بالای 70 باشد در حالت اشباع خرید قرار داریم و شرایط برای تغییر روند از صعودی به نزولی محیا است. همچنین اگر مقدار شاخص زیر 30 باشد، در حالت اشباع فروش هستیم و احتمال تغییر روند به صعودی وجود دارد. در صورتی که مقدار اندیکاتور بین 30 و 70 باشد، بازار از نظر اشباع خرید یا فروش در وضعیت عادی قرار دارد. توجه کنید که استفاده از اندیکاتور RSI فقط با این قوانین اشتباه است.
اندیکاتور RSI مخفف چیست ؟
اندیکاتور RSI مخفف عبارت «Relative Strength Index» است که به معنی «شاخص قدرت نسبی» میباشد. این اندیکاتور با توجه به میزان تغییرات قیمت اندازهگیری میشود و به عنوان شاخصی، قدرت نسبی بازار را در افزایش یا کاهش قیمت نشان میدهد. هر چه مقدار عددی این شاخص بیشتر باشد، نشانگر قوی بودن روند خرید و هر چه این مقدار کمتر باشد نشانگر قوی بودن روند فروش است.
فرمول محاسبه اندیکاتور RSI چیست ؟
محاسبه اندیکاتور RSI همانند بیشتر اندیکاتورها در یک دوره انجام میشود. به طور کلی میتوان گفت اندیکاتورها از طریق توابع ریاضی عملیاتی مانند میانگینگیری انجام داده و نتایج حاصل را برای تحلیل استفاده میکنند. در اندیکاتور RSI دوره محاسباتی معمولا 14 است. به این معنی که برای محاسبه مقدار RSI برای یک کندل خاص، از اطلاعات 14 کندل قبل استفاده میشود. دقت کنید که این محاسبات ربطی به تایم فریم نمودار ندارد. یعنی اگر تایم فریم روزانه باشد، محاسبه با استفاده از 14 کندل روزانه و اگر تایم فریم 1 ساعتی باشد، محاسبه با استفاده از 14 کندل 1 ساعته انجام میشود.
برای محاسبه اندیکاتور RSI ابتدا باید مقدار قدرت نسبی محاسبه میشود. قدرت نسبی از تقسیم «متوسط سود» (Average Gain) به «متوسط زیان» (Average Loss) در طی دوره محاسبه اندیکاتور به دست میآید. دقت کنید که متوسط زیان نیز همانند متوسط سود به صورت مقدار مثبت استفاده میشود.
با فرض استفاده از دوره 14 روزه برای محاسبه قدرت نسبی، فرض کنید که در 5 کندل از 14 کندل قبلی قیمت پایانی، بالاتر از قیمت شروع بسته شده است و متوسط مقدار سود در آن 5 کندل برابر 1 درصد است. در 9 کندل باقیمانده، قیمت پایانی کمتر از شروع بوده و به طور متوسط مقدار ضرر در آنها برابر با 0/8 درصد است. در این حالت مقدار قدرت نسبی برابر با تقسیم 1 به 0/8 خواهد بود که مقدار آن 1/25 میشود.
حال برای محاسبه مقدار اندیکاتور RSI قدرت نسبی به دست آمده در رابطه زیر قرار داده میشود. این مقدار همواره بین صفر تا صد خواهد بود. برای مثال ذکر شده، این مقدار برابر با 55/55 خواهد بود.
تفسیر اندیکاتور RSI چیست ؟
در بخش قبلی سوال اندیکاتور RSI چیست را از منظر فرمول و ریاضیات بررسی کردیم. در این بخش میخواهیم به تفسیر این اطلاعات از منظر نمودار قیمتی بپردازیم. توجه به روندهای قیمت و شاخصهای مختلف برای نمودار قیمتی هر سهم یا ارز دیجیتال، کمک شایانی به تفسیر نمودار میکند. به عنوان مثال ایده اصلی مبنی بر اینکه اگر RSI بالای 70 باشد اشباع خرید و اگر زیر 30 باشد اشباع فروش است، به راحتی قابل رد است.
در بسیاری از روندهای نزولی بازار، اصلاحات صعودی معمولا با مقدار RSI زیر 70 انجام میشوند و در روندهای صعودی، اصلاحات نزولی معمولا از مقادیر بالاتر از 30 برای RSI برگشت داده میشوند. بنابراین، توجه به نوع روند موجود، میتواند در برداشت ما از مقادیر RSI موثر باشد. همچنین برعکس این موضوع نیز صحت دارد. به عنوان مثال اگر مقادیر RSI در یک روند نزولی از مقدار 50 در اصلاحات صعودی برگردد، میتوان به این نتیجه رسید که روند نزولی همچنان پابرجاست.
تنظیمات اندیکاتور RSI چیست ؟
برای محاسبه اندیکاتور RSI مهمترین عنصر «طول دوره» (Length) است. در واقع طول دوره نشان میدهد که مقادیر اندیکاتور با استفاده از چه تعداد کندل محاسبه میشود. هر چه تعداد این کندلها بیشتر باشد، مقدار اندیکاتور به دادههای بیشتری وابسته میشود. بنابراین، سیگنالهای اندیکاتور بلند مدتیتر میشود. هر چقدر طول دوره کمتر باشد، در این حالت مقدار اندیکاتور بیشتر به دادههای جدید نزدیک خواهد بود. پس سیگنالهای اندیکاتور برای تحلیل کوتاه مدتی کارایی خواهد داشت.
عدد 14 که مقدار پیشفرض طول دوره اندیکاتور RSI است، برای تحلیلهای میان مدتی مناسب است. بسته به اینکه استراتژی معاملاتی شما کوتاهمدتی، میان مدتی و یا بلند مدتی است میتوانید طول دوره را تغییر دهید. علاوه بر طول دوره، قیمت مورد استفاده نیز در مقدار عددی اندیکاتور موثر است. معمولا برای تمام اندیکاتورها از قیمت پایانی کندل برای محاسبه استفاده میشود.